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Strategie trading: In che cosa consiste la strategia Vix Reversal?

vix reversal

Tra le strategie trading, desta interesse la strategia “Vix Reversal” che viene adottata utilizzato il cosiddetto “indice della paura”. Presenta aspetti innovativi, in quanto prende in considerazione solo i punti salienti della dinamica (inversione di rotta), senza porre attenzione ad alcun movimento anticipatore e/o laterale. Essendo molto semplice ed immediata, viene combinata con altri strumenti di analisi per aumentarne i segnali predittivi.

 L’indice della paura “Vix”. Come si comporta?

Il benchmark di riferimento cambia a seconda del target ma sostanzialmente l’indice della paura Vix (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) esprime la volatilità di quella parte del mercato, con un’importante differenza, data non tanto dal sottostante, quanto dalla peculiarità del mercato delle opzioni.

L’indice della paura Vix, utilizzato per alcune strategie trading, sembra così comportarsi:

–       Trend in discesa del mercato: L’indice della paura sale.

–       Trend in salita del mercato: L’indice della paura scende.

Tale indicazione deve servire, un po’ come per le opzioni binarie senza funzione di copertura ma dal ruolo speculativo, per prendere delle decisioni immediate (intervallo di riferimento temporale brevissimo). Il timeframe, ovvero il lasso temporale utilizzato graficamente, è, in questo caso, di alcuni minuti in una logica intra-day. Ciò non vuol dire che bisogna tralasciare ogni studio di medio/lungo termine (analisi del trend di posizione in un intervallo meno ravvicinato), dato che le cosiddette “mani forti” condizionano comunque e sempre il mercato del trading.

Vista così, tra le altre strategie trading, l’adozione di tale indicatore potrebbe sembrare una semplice tattica, più parziale rispetto al Macd trading, dato che non si occupa di anticipare il mercato.

In realtà, in questo caso, l’indice della paura, proprio perché abbinato alla peculiarità del mercato delle opzioni (facoltà di acquistare, facoltà di vendere) è maggiormente condizionato dalle aspettative future che dalle esperienze passate. La volatilità, pertanto, è di natura stocastica e non riflette meramente la storia passata (volatilità storica).

E’ da aggiungere, inoltre, che non bisogna porre sullo stesso piano la dinamica del sottostante con quella della opzioni. Quindi, il valore predittivo dell’indice della paura Vix potrebbe aumentare in presenza di presunte turbolenze del mercato (strategie trading, agganciate alla psicologia dell’investitore). Continui studi empirici sono condotti su questa tendenza dell’indice ad avere valori alti per trend fortemente ribassisti del mercato (e viceversa).

Strategie trading: La Strategia Vix Reversal in parole semplici

Il modello strategico applicato prevede la combinazione dell’indice della paura Vix con le medie mobili. Vengono considerati intervalli temporali (timeframe) di 5 e 15 minuti.

Il comportamento dell’investitore è il seguente:

–       La media mobile più lenta viene incrociata da quella più veloce in salita: bisogna comprare, in quanto il trend è rialzista

–       La media mobile più veloce incrocia dall’alto al basso quella più lenta: bisogna vendere

Ricordiamo, che le posizioni dell’investitore in gergo per le strategie trading possono essere:

–       Long: Si intende comprare oggi per vendere domani ad un prezzo maggiore, in quanto ci si attende un aumento dei prezzi.

–       Short: Si intende vendere (posizione scoperta) oggi per acquistare domani, in quanto ci si attende una riduzione dei prezzi

Tra le strategie trading, la strategia Vix Reversal viene adottata, in una logica intraday, mantenendo, sino alla conclusione del giorno in corso, sempre le posizioni aperte. Ciò significa che, se viene chiusa una strategia long, ne conseguirà l’apertura di una short, e viceversa.

Si tratta di strategie trading veloci, in quanto a fine giornata bisogna aver chiuso tutte le posizioni. Quindi, verrà impostato un filtro temporale che chiude in automatico tutte le posizioni aperte 5 minuti prima che il mercato chiuda.

Tale strategia manca di ogni segnale anticipatore. Di conseguenza, per completarla sono stati inseriti alcuni accorgimenti tecnici integrativi, tra cui  profit target o stop loss.

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