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L’indice macd. Come utilizzarlo?

indice macd

Ci occuperemo di esporre gli accorgimenti logici ed operativi che bisogna porre in atto, affinché si costruisca un buon indice macd.

L’uso di parametri prefissati nell’applicazione dell’indice macd non è sempre funzionale alle nostre esigenze. Dunque, se si è alle prime armi con l’indice macd è bene sapere che la natura del modello matematico impiegato è di tipo parametrico e possiamo con discrezionalità adattarlo al tempo di investimento (tattica di brevissimo termine o strategia di medio/lungo termine), al mercato in cui si opera (caratteristiche predominanti riguardanti ad es. la volatilità), ai titoli in cui si desidera investire.

La costruzione dell’indice macd

Nelle sue applicazioni standard, l’indice macd prevede l’utilizzo della combinazione di due medie mobili esponenziali, di cui una a 12 giorni e l’altra a 26 giorni. E’ possibile cambiare il lasso periodale, così come il tipo di media impiegata. Può risultare utile combinare l’indice macd con altri strumenti di interpretazione grafica ed analitica.

Che cosa è l’indice macd? Non è altro che la differenza fra due medie mobili di diversa reattività.

Graficamente, il punto di incontro tra le due curve, reagenti ai prezzi o quotazioni, rappresenta come una sorta di fase di rottura ciclica o atipicità prevedibile in cui è da rilevare un trend in rialzo o in ribasso.

Colui che cerca di cogliere informazioni previsionali, a partire dall’indice macd, deve cercare di anticipare il trend, sfruttando eventualmente i picchi di ascesa e discesa dei prezzi. Quindi, dovrà cominciare a muoversi già prima del punto di incontro tra le due curve, salvo falsi segnali dell’indice macd.

L’informazione che ne possiamo carpire è di natura duplice:

–       L’anticipazione del trend di mercato (L’indice macd, visto matematicamente come la differenza fra le due medie)

–       La forza o intensità oscillatoria ex-post la rilevazione dei prezzi di chiusura, per poter capire attraverso l’indice macd ed una media mobile riferita ad un lasso periodale dato dalla differenza fra i 2 periodi (graficamente: linea di segnale; matematicamente:media mobile di forza),  con che approssimazione bisogna fidarsi della portata informativa del modello matematico

Come capire se ci si trova di fronte a falsi segnali?

L’esperienza nell’impiego ed interpretazione di tale modello matematico, ha condotto l’investitore a cogliere, a partire da alcune informazioni, la rappresentatività o meno dello strumento di analisi di mercato stilizzato, dal punto di vista concettuale e matematico.

In gergo borsistico:

–       Il trend “Orso” è riferito ad un trend ribassista dei prezzi

–       Il trend “Toro” è riferito ad un trend rialzista dei prezzi

E’ molto importante capire se ci si trova in una fase di “inversione di rotta”: se ad es. graficamente il modello si comporta come se la differenza fra l’indice macd e la media mobile di forza sia positiva (taglio della linea di segnale) ma senza che si parta da un trend Orso, potrebbe trattarsi di falsi segnali. E viceversa.

Come comportarsi? Verificare l’informazione predittiva dell’indice macd, attendendo pazientemente se nelle prossime chiusure delle sedute borsistiche, il trend Toro trova conferma. In questo caso, l’indice macd è ancora valido.

Quindi, due sono le indicazioni per capire l’attendibilità dell’indice macd:

–       La dinamica del modello e non solo la direzione del trend, nel senso che il punto di rottura deve succedere ad una fase anticipatrice sufficiente a cogliere la “tipicità” ciclica del movimento dei prezzi

–       L’intensità oscillatoria, ovvero la formazione di picchi in ascesa o riduzione dei prezzi. Le informazioni che ne conseguono aumentano, ma vi è anche maggiore rischio di falsi segnali, per l’alta volatilità del titolo (profilo dolce o slant divergence vs profilo appuntito o peak-trough divergence).

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